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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕白糖震荡,50ETF反弹-180810

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-10 12:38:39
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,039 KB 分享者: sun****n30 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略    
        豆粕期权:CBOT美豆期货  11月合约收至903.4美分/蒲式耳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周四美国农业部公布的出口销售报告显示,8月2日止当周,美国17/18市场年度大豆出口销售净增42.18万吨,市场预估为10-40万吨,符合预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)连粕期货1月合约收至3269元/吨,期权盘面,平值期权隐含波动率处于17%-18%附近;短期01合约在3300附近存在压力,隐含波动率较高,不宜追高,操作上,新仓暂且观望。    
        白糖期权:ICE  原糖期货  10月合约收于  10.82分/磅。原糖窄幅运行,空头减仓。据外电消息称,7月下半月最大生产国巴西糖产同比下降23%至261万吨,糖价因此得到提振。郑糖期货1月合约收于5151元/吨,近日盘面以震荡为主。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于  14-16%附近。操作上,旧仓继续持有可背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头,同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5400的看涨期权合约,构建1:1配比的备兑看涨期权组合。    
        50ETF  期权:上证50ETF现货报收于2.551元,涨跌幅+2.29%。宏观方面,中国7月CPI同比涨2.1%,创4个月新高,前值1.9%;7月PPI同比上涨4.6%,同比涨幅终止三连升势头,前值4.7%。7月PPI同比涨4.6%,环比涨0.1%;同比涨幅终止三连升势头,前值4.7%。统计局:环比看7月CPI上涨主要受非食品价格上涨影响;PPI环比、同比涨幅均有所回落,环比看涨幅扩大的有计算机、煤炭开采和洗选业等。资金方面,公开市场操作连续十五日暂停。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,8月9日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期。操作上,持有背靠2.45买入50ETF,卖出50ETF8月合约执行价为2.75的认购期权的备兑看涨期权组合。  

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