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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值下跌,股票型和混合型仓位继续下跌-180806

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-08 09:17:43
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 721 KB 分享者: wcj****34 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有330  只,其中有2  只实现净值上涨,319  只净值下跌,净值最大涨幅达到了0.28  个百分点,净值最大跌幅达到了-8.90  个百分点,净值平均涨跌幅为-4.35  个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3095  只,其中有370  只实现净值上涨,2532  只净值下跌,净值最大涨幅达到了18.76  个百分点,净值最大跌幅达到了-10.28  个百分点,净值平均涨跌幅为-2.41  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现下跌趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在-5%~-3%之间,平均涨跌幅为-4.35%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在-5%~1%之间,平均涨跌幅为-2.41%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是51.97%,  较上周的53.31%变动了-1.34  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是87.08%,较上周的88.25%变动了-1.17  个百分点,大盘股仓位为55.65%变动了-1.22  个百分点,中盘股仓位为58.86%变动了-1.28  个百分点,小盘股仓位为54.35%变动了-2.88  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有50%的股票型基金股票资金配置大于90%。近18%的混合型基金股票资金配置大于90%,20%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近25.58%(增+减)的股票型基金变化大于1.9%,减幅大于1.9%的股票型基金数量要多于增幅超过1.9%的股票型基金数量。近16.38%的混合型基金仓位变化大于2.9%;  减幅大于2.9%的混合型基金数量要多于增幅度超过2.9%的混合型基金数量。
        风险提示:股市波动的系统性风险。

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