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研究报告:天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-180714

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-16 16:41:43
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,783 KB 分享者: joe****jun 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        指数增强组合表现  
        沪深  300  增强组合本周超额收益  2.21%,本月超额收益  2.11%,本年超额收益  7.29%;
        中证  500  增强组合本周超额收益  1.50%,本月超额收益  1.95%,本年超额收益  11.62%;
        中证  1000  增强组合本周超额收益  1.90%,本月超额收益  2.48%,本年超额收益  12.87%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        因子多头超额收益表现  
        本周内单季度  ROA、单季度  ROA  同比变化、单季度  ROE、单季度  ROE同比变化、标准化预期外盈利、标准化预期外收入因子的表现较好,而三个月真实波动率、一个月真实波动率、一致预期滚动  BP、账面市值比、三个月日均换手、市销率倒数  TTM  等因子的表现较差;本月内单季度  ROA同比变化、标准化预期外盈利、单季度  ROA、标准化预期外收入、单季度ROE  同比变化因子的表现较好,而一个月真实波动率、一致预期滚动  BP、市盈率倒数  TTM、三个月真实波动率、一致预期市盈率  TTM  等因子的表现较差;过去一个月内单季度  ROA  同比变化、单季度  ROA、标准化预期外盈利、单季度  ROE  因子表现较好,而一个月真实波动率、一致预期  PEG、三个月真实波动率、市销率倒数  TTM  等因子表现较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        因子多空收益表现
        本周内单季度  ROA、单季度  ROE、单季度  ROA  同比变化、标准化预期外盈利、单季度  ROE  同比变化、单季度营业收入同比增速因子的表现较好,而三个月真实波动率、一个月真实波动率、三个月反转、三个月日均换手、一个月日均换手等因子的表现较差;本月内单季度  ROA  同比变化、单季度  ROA、标准化预期外盈利、单季度  ROE  同比变化、单季度  ROE  因子的表现较好,而一个月真实波动率、三个月真实波动率、三个月反转等因子的表现较差;过去一个月内单季度  ROA、单季度  ROE、单季度  ROA同比变化、标准化预期外盈利因子表现较好,而三个月真实波动率、三个月反转、一个月真实波动率、三个月日均换手等因子表现较差。
        因子信息比表现
        本周内单季度  ROA、单季度  ROE、标准化预期外盈利、单季度  ROA同比变化、单季度营业收入同比增速、单季度营业利润同比增速、标准化预期外收入、单季度  ROE  同比变化等因子表现较好,而账面市值比、一致预期滚动  BP、市销率倒数  TTM、一个月真实波动率、三个月真实波动率、三个月日均换手等因子表现较差;本月内标准化预期外盈利、单季度  ROA同比变化、标准化预期外收入、单季度营业利润同比增速等因子表现较好,而一致预期  PEG、一个月真实波动率、三个月真实波动率、三个月反转、三个月日均换手等因子表现较差;过去一个月内标准化预期外盈利、标准化预期外收入、单季度营业利润同比增速、单季度净利润同比增速、单季度  ROA  因子表现较好,而三个月反转、三个月真实波动率、一个月真实波动率、三个月日均换手、一致预期  PEG  等因子表现较差。
        因子多空相对强弱表现  
        近半年内单季度  ROA、单季度  ROE、标准化预期外盈利、一个月反转等因子表现较好,而三个月真实波动率、三个月日均换手、一个月真实波动率、一个月日均换手、一致预期  PEG  等因子表现较差。
        风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。

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