指数增强组合表现
沪深 300 增强组合本周超额收益 2.21%,本月超额收益 2.11%,本年超额收益 7.29%;
中证 500 增强组合本周超额收益 1.50%,本月超额收益 1.95%,本年超额收益 11.62%;
中证 1000 增强组合本周超额收益 1.90%,本月超额收益 2.48%,本年超额收益 12.87%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
因子多头超额收益表现
本周内单季度 ROA、单季度 ROA 同比变化、单季度 ROE、单季度 ROE同比变化、标准化预期外盈利、标准化预期外收入因子的表现较好,而三个月真实波动率、一个月真实波动率、一致预期滚动 BP、账面市值比、三个月日均换手、市销率倒数 TTM 等因子的表现较差;本月内单季度 ROA同比变化、标准化预期外盈利、单季度 ROA、标准化预期外收入、单季度ROE 同比变化因子的表现较好,而一个月真实波动率、一致预期滚动 BP、市盈率倒数 TTM、三个月真实波动率、一致预期市盈率 TTM 等因子的表现较差;过去一个月内单季度 ROA 同比变化、单季度 ROA、标准化预期外盈利、单季度 ROE 因子表现较好,而一个月真实波动率、一致预期 PEG、三个月真实波动率、市销率倒数 TTM 等因子表现较差。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
因子多空收益表现
本周内单季度 ROA、单季度 ROE、单季度 ROA 同比变化、标准化预期外盈利、单季度 ROE 同比变化、单季度营业收入同比增速因子的表现较好,而三个月真实波动率、一个月真实波动率、三个月反转、三个月日均换手、一个月日均换手等因子的表现较差;本月内单季度 ROA 同比变化、单季度 ROA、标准化预期外盈利、单季度 ROE 同比变化、单季度 ROE 因子的表现较好,而一个月真实波动率、三个月真实波动率、三个月反转等因子的表现较差;过去一个月内单季度 ROA、单季度 ROE、单季度 ROA同比变化、标准化预期外盈利因子表现较好,而三个月真实波动率、三个月反转、一个月真实波动率、三个月日均换手等因子表现较差。
因子信息比表现
本周内单季度 ROA、单季度 ROE、标准化预期外盈利、单季度 ROA同比变化、单季度营业收入同比增速、单季度营业利润同比增速、标准化预期外收入、单季度 ROE 同比变化等因子表现较好,而账面市值比、一致预期滚动 BP、市销率倒数 TTM、一个月真实波动率、三个月真实波动率、三个月日均换手等因子表现较差;本月内标准化预期外盈利、单季度 ROA同比变化、标准化预期外收入、单季度营业利润同比增速等因子表现较好,而一致预期 PEG、一个月真实波动率、三个月真实波动率、三个月反转、三个月日均换手等因子表现较差;过去一个月内标准化预期外盈利、标准化预期外收入、单季度营业利润同比增速、单季度净利润同比增速、单季度 ROA 因子表现较好,而三个月反转、三个月真实波动率、一个月真实波动率、三个月日均换手、一致预期 PEG 等因子表现较差。
因子多空相对强弱表现
近半年内单季度 ROA、单季度 ROE、标准化预期外盈利、一个月反转等因子表现较好,而三个月真实波动率、三个月日均换手、一个月真实波动率、一个月日均换手、一致预期 PEG 等因子表现较差。
风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。