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研究报告:兴证期货-50ETF期权日报:50ETF放量大跌,期权成交高达140万手-180620

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-21 10:35:10
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘文波,崔诗笛,鲍雪烨
研报出处: 兴证期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,027 KB 分享者: wil****927 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容提要
        行情回顾
        要闻公告:
        美方在推出500亿美元征税清单之后,又威胁将制定2000亿美元征税清单。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】商务部回应称,如果美方失去理性、出台清单,中方将做出强有力反制。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2018年6月19日人民银行开展逆回购操作1000亿元,同时开展MLF操作2000亿元。
        英国首相的退欧计划遭上议院否决。
        期现市场:
        6月19日,由于中美贸易摩擦加剧,沪指大幅低开,开盘跌破3000点,量能进一步缩减。盘面一片萎靡,权重板块护盘迹象较为明显,但随着恐慌盘涌出,当日股市时隔三年再度千股跌停。50ETF低开于2.655,最低创下2.583,盘末收于2.612,跌0.066,跌幅为2.46%,成交额增加至22.84亿。股指期货IH合约全线收跌,各合约基差走扩,主力合约贴水较上一交易日明显走扩,市场情绪有所收紧。
        期权市场:
        6月19日,50ETF放量大跌。50ETF期权合约总成交量和总持仓量有所增加。50ETF期权成交量为1,402,703  手,较前一交易日大增575,313  手,总持仓量为1,822,775  手,增35,701  手。由于认沽合约大量止盈离场,总持仓量PCR较上一交易日降0.06  。5日历史滚动波动率升至50百分位水平以上。主力购沽隐波多有上调。
        后市展望及策略建议
        6月19日沪指盘中再创新低,跌幅高达3.78%,上证50震荡收低,跌2.56%。50ETF盘中跌破2.6关口。当前受压于中美贸易战的紧张氛围,市场信心缺失。当前市场不确定性增加,另且企业信用风险增加短期市场缺乏反弹动力,建议耐心等待市场转机出现。期权短线操作上建议按偏空思路调整仓位,仅供参考。

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