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研究报告:广发期货-股指期货早报:关注跨品种套利机会-180614

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-14 16:40:41
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 382 KB 分享者: guo****ju 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        [市场表现]
        昨日,A股震荡走弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】指数方面,上证综指下跌0.97%,报于3049.8点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300指数下跌0.98%,收报于3788.34点,深证成指下跌1.49%,收报于10161.65点,创业板指下跌1.57%,收报于1685.89点,中证500指数下跌1.52%,收报于5607.02点,上证50指数下跌0.6%,收报于2671.63点。行业方面,中信29个一级行业中全部下跌,跌幅前五的行业依次是通信、计算机、国防军工、医药和纺织服装。
        [行情分析]
        北京时间6月14日凌晨,美联储宣布上调联邦基金利率25BP至1.75%-2%。6月加息虽在市场预期内,但加息点阵图显示今年可能还有2次计息,2018年预计加息4次,后续加息的频率超市场预期,海外主要股市纷纷承压受挫。今年以来,A股与外围股市走势相关性有提升,尤其是几次大跌,基本都是由于海外利空拖累,在当下国内风险偏好较低的背景下,短线A股也将承压。此外,从历史统计来看,2015年12月至今,美联储已经加息7次,过去6个加息日,国内中证500指数的表现均好于上证50指数,建议关注加息日多IC和空IH的跨品种套利机会。
        昨日央行进行1300亿元逆回购操作,对冲当日600亿元逆回购操作后,净投放资金700亿元。本周(6月11日-6月15日),公开市场有2400亿元逆回购到期,截至周三收盘后,还有100亿元的逆回购到期。
        股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-3,771  手,较前一交易日减少了1248手;IH合约前20席位净持仓为-876  手,较前一交易日增加了415手;IC合约前20席位净持仓为213手,较前一交易日减少了108手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了941手。
        [操作建议]
        美联储宣布上调联邦基金利率25BP至1.75%-2%。6月加息虽在市场预期内,但加息点阵图显示今年可能还有2次计息,2018年预计加息4次,后续加息的频率超市场预期,海外主要股市纷纷承压受挫。今年以来,A股与外围股市走势相关性有提升,尤其是几次大跌,基本都是由于海外利空拖累,在当下国内风险偏好较低的背景下,短线A股也将承压。此外,从历史统计来看,2015年12月至今,美联储已经加息7次,过去6个加息日,国内中证500指数的表现均好于上证50指数,建议关注加息日多IC和空IH的跨品种套利机会。
        

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