公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5 月28 日-6 月1 日,央行公开市场逆回购投放7800 亿元,逆回购到期回笼3700 亿元,净投放4100 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,7 天期逆回购操作3600 亿元,14 天期逆回购操作1300 亿元,利率均与上期持平,28天期逆回购操作2900 亿元,利率比上期增加5bp。未来一周(6 月4 日-6 月8日)将有5000 亿元逆回购到期。
货币市场。截至6 月1 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末上升26.64BP 至2.94%,质押式回购加权平均利率较上周末上升27.17BP 至3.05%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末上升27.30BP 至2.8010%,shibor1 周较上周末上升10.30BP 至2.8970%,shibor2 周较上周末上升5.10BP 至3.7380%,shibor1 月较上周末上升11.90BP 至3.9660%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升12.40BP 至4.3390%,shibor6 月较上周末上升7.50BP 至4.3040%,shibor9 月较上周末上升2.10BP 至4.3360%,shibor1 年较上周末上升1.80BP至4.3910%。
国债市场。截至6 月1 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末上行35.65BP至2.9998%,3 月期品种较上周末上行15.89BP 至3.0002%,6 月期品种较上周末下行1.46BP 至3.0003%,1 年期品种较上周末上行3.70BP 至3.1619%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行8.18BP 至3.3603%,5 年期品种较上周末上行4.40BP 至3.4406%,10 年期品种较上周末上行0.76BP 至3.6202%;30 年期品种较上周末上行2.30BP 至4.0738%。
票据市场。截至6 月1 日,票据直贴利率(月息)较上周末维持不变,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.30‰、4.25‰、4.35‰、4.40‰;票据转贴现利率(月息)为4.05‰,较上周末维持不变。
外汇市场。截至6 月1 日,美元兑人民币中间价较上周末上行211BP 至6.4078;美元兑人民币即期汇率较上周末上行278BP 至6.4169,较中间价高91BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行252BP 至6.4141,较在岸即期汇率低29BP。截至6 月1 日,人民币实际有效汇率指数为116.45。