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研究报告:宝城期货-商品期权日报-180524

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-25 15:51:58
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 719 KB 分享者: fan****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕
        市场行情与分析
        5月23日,豆粕期货主力9月合约震荡收涨,日盘价格收于2980元/吨,当日豆粕1809合约成交量为159万手,持仓量276万手,成交量显著增加、持仓量维持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕期权成交活跃度显著回升,总成交量9.0万手,持仓量50.0万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)9月合约成交量占所有合约成交量的68.9%,9月合约持仓量占所有合约持仓量的67.3%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值由0.62移动至0.59,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则由0.72移动至0.72。
        受中美贸易摩擦担忧降温的影响,豆粕隐含波动率显著走高后向下回调,目前豆粕平值期权行权价移动到2950的位置,9月平值期权隐含波动率回落至17.26%,而当前60日历史波动率为17.62%,隐含波动率和历史波动率的差值明显收敛。

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