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研究报告:宝城期货-商品期权日报-180518

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-18 15:40:01
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 579 KB 分享者: jjj****cw 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容摘要:
    豆粕期货、期权行情与分析
    豆粕期权附表附图
    白糖期货、期权行情与分析
    白糖期权附表附图
        豆粕
        1.1  市场行情与分析
        5  月17  日,豆粕期货主力9  月合约震荡收涨,日盘价格收于2976  元/吨,当日豆粕1809合约成交量为196  万手,持仓量282  万手,成交量显著减少、持仓量小幅减小。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕期权成交活跃度显著回落,总成交量11.6  万手,持仓量46.2  万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)9  月合约成交量占所有合约成交量的73.1%,9  月合约持仓量占所有合约持仓量的67.1%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值由0.79  移动至0.83,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则由0.80  移动至0.78。
        受中美贸易摩擦担忧降温的影响,豆粕隐含波动率显著走高后向下回调,目前豆粕平值期权行权价移动到2950  的位置,9  月平值期权隐含波动率回落至19.09%,而当前60  日历史波动率为17.74%,隐含波动率和历史波动率的差值明显收敛。
        

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