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研究报告:兴证期货-50ETF期权日度报告:50ETF高开震荡,认沽隐波齐降-180419

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-19 17:21:48
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘文波,崔诗笛,鲍雪烨
研报出处: 兴证期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 992 KB 分享者: hej****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容提要
        行情回顾
        要闻公告:
        4月18日,央行进行1500亿7天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1500亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】央行上日等量续作3675亿MLF,此外宣布定向降准1%,释放4000亿增量资金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        美国商务部宣布,已对从中国进口的部分钢轮产品展开反倾销和反补贴调查。
        上证50  股指期货IH1804  合约的最后交易日为2018年4月20日,最后交易日即为交割日。
        期现市场:
        4月18日,受央行降准利好刺激,沪指大幅高开,后呈现V型走势,盘中创下11个月新低,创业板领涨,反弹超2%。50ETF高开低走,午后拉回,开于2.658,盘中最低下探新低2.618,盘末收于2.643,涨0.017,涨幅为0.65%,成交额增加至22.01亿。股指期货IH合约随标的股指全线收涨,各合约基差收低,贴水走扩。市场情绪有所收紧,主力IH1804临近到期,近日操作以移仓换月为主。
        期权市场:
        4月18日,50ETF收涨,结束四连跌,50ETF期权合约成交量和持仓量均有增加。50ETF期权成交量为1,203,882  手,较前一交易日增42,775  手,总持仓量为1,678,689  手,增37,591  手。各合约持仓量PCR多数小幅下滑,市场情绪有所提振。5日历史滚动波动率回升至五年历史50百分位以上水平。主力认沽隐波全线下滑。
        后市展望及策略建议
        4月18日沪指结束四连跌,涨0.80%,上证50小幅收涨,涨0.69%。当下利好消息频现,市场情绪有所提振。但中美贸易硝烟未息,市场近期不确定性因素较多,宜轻仓观望,静待市场盘整企稳。仅供参考。
        

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