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研究报告:安信证券-金融工程主题报告:机器学习与量化投资,避不开的那些事(4)-180416

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-17 17:10:34
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨勇,周袤
研报出处: 安信证券 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 1,547 KB 分享者: ant****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ■机器学习波动率预测  

        大多数量化策略的盈利与波动率高度相关。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】预知波动率对于分配每个策略的仓位至关重要。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)使用机器学习进行波动率预测较传统方法的预测效果有所提升。  

        ■机器学习策略判断失效的方法  

        判断机器学习策略失效有独特的方法,可以在击穿最大回撤前提前下线策略。  

        ■机器学习在量化投资中应用的杂谈  

        我们在这一章节中致力于打通实盘的各个环节,以及展开对机器学习对冲基金运营方式的探讨。  

        ■风险提示:  

        波动率预测和策略失效判断是基于历史数据的,过去不代表未来;  杂谈都是基于当前技术的探讨,技术进步可能会杂谈内容不再有效。

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