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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖下探回升,期权普遍收跌-180323

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-23 16:58:08
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 36 KB 分享者: bon****na 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR809盘中再创新低5622,收报5671,涨跌幅0.04%,成交量为12.83万手,持仓量为25.44万手,日增-4762手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.72%、12.30%、12.86%和13.19%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3月23日,白糖期权成交量3.28万手(按双边计算,下同),持仓量2386万手,成交额1449.96万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为1.02和0.49,投资者对看跌期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的56.04%、3938%,持仓量占比分别为55.91%和29.88%。白糖期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。  
        受标的白糖期货1809合约下探回升收报十字星的影响,看涨期权、看跌期权皆普遍收跌。看涨期权中,SR809-C-6500领跌,跌幅达-33.33%,SR809-C-6000次之,为-14.10%;看跌期权中,SR809-P-5300领跌,跌幅达-18.60%,SR809-P-5200次之,为-16.67%。SR805系列平值期权隐含波动率收于9.34%,较前日小幅下跌。
        郑糖1809运行于布林轨道中轨下方;日线级别看,MACD处于0轴下方,红柱收缩,KDJ  指标反转向下。操作上,方向性策略,继续持有在5月系列上逢高构建的宽跨式组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,5月合约和9月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
        

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