期权策略
豆粕:
CBOT 美豆05 收至1029 美分。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称,阿根廷17/18 年度大豆产量预计为3950 万吨,预估下调是因阿根廷遭遇持续干旱,消息提振美豆。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内方面,沿海现货价格3050-3120 元/吨,波动10-20 元/吨,买家观望为主。总的来说,预估短期内豆粕呈现区间震荡态势概率较大,预判连粕05 今日震荡为主。豆粕05 收于3035 元/吨,贴水85 元/吨。
操作上,持有卖出m1805P2900 及m1805C3200 的卖出宽跨式策略。
白糖:
NYICE11#原糖05 收于12.77 美分。国内方面,广西新糖报价5750-5990 元/吨,柳糖5890,其他部分地区普跌10-20 元/吨。国内现货继续走低,销售淡季,在市场整体供应充裕及需求不振之下,预估近月糖价走势维持震荡运行的态势,但对远月压制较弱。预判今日郑糖09 震荡运行为主。郑糖09 收于5662 元/吨,贴水229 元/吨。
操作上,持有SR1809C5800 看涨期权多头。
50ETF:
50ETF 收于2.857,盘持续震荡下行,市场方向不明朗,成交一般。
宏观方面,商务部:2018 年3 月8 日,美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3 月23 日起,对进口钢铁和铝产品全面征税(即232 措施),税率分别为25%和10%。拟中止对美国实施实质相等的减让和其他义务,即对自美进口部分产品加征关税,以平衡美方232 措施对我国造成的利益损失。
个股方面,洛阳钼业高位熄火,山东黄金回落调整,银行券商孤木难支,基建建材等继续回落,黑色系昨夜大跌,市场情绪偏空。关注金融股的支撑表现。
期权盘面, IV(ATM)企稳至18-20%。
资金方面,央行周四进行100 亿7 天逆回购操作,当日1600 亿逆回购到期,净回笼1500 亿;7 天逆回购中标利率为2.55%,较上次上调5 个基点。当天,Shibor 多数下跌,隔夜Shibor 跌1.00bp 报2.5490%。
操作上,持有50ETF 多头&卖出【50ETF 购3 月3.10】看涨期权的备兑看涨期权组合。50ETF 多头止损2.830。