每日提示
上周财政部 3 个月贴现国债加权中标利率1.245%,认购倍数1.6。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
进出口行将于 10 月13 日发行100 亿7 年1 年定存浮息债;国开行将于10 月14 日发行200 亿3 年固息债;农发行将于10 月16 日发行150 亿7 年1 年定存浮息债。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
五矿集团将于 10 月15 日发行30 亿1 年短融,长期评级中诚信AAA,主承销商中国银行、农业银行;特变电工将于同日发行4 亿1 年短融,长期评级大公国际AA,主承销商中国银行;中国兵器工业集团将于同日发行20 亿1 年短融,长期评级中诚信AAA,主承销商
光大银行、农业银行;国开投将于10 月14 日发行30亿1 年短融,长期评级中诚信AAA,主承销商光大银行、中国银行。
市场综述
上周银行间 7 天回购利率大幅回落14-15bp;预计本周资金面将相对保持宽松。
上周银行间国债市场交投较为清淡,中短期国债市场整体走弱;1 年左右短期国债成交在1.46%附近,收益率上调2-3bp;3-7 年左右中期国债收益率也略微上调;
收益率曲线短端整体上移变平。
上周 5 年左右中期金融债收益率略有上调;其他品种收益率变化不大;上周央票市场走势相对平稳;1 年及剩余期限1.7 年左右央票市场利率分别维持在1.77%和2.17%附近。
上周利率互换市场涨势显著;国内 1-3 年左右回购利率互换报价整体上调7-8bp;5-10 年中长期品种报价也有2-4bp 左右的上行;海外回购利率互换报价整体上调3-5bp;1 年左右3M Shibor 基准的利率互换报价上调6-9bp;1 年以上品种报价上调2-3bp;其他品种报价波动较小。
上周短融与中票市场成交较为清淡,各品种收益率变化均不大。