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研究报告:广发期货-期权日报-180222

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-02-22 09:13:23
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,641 KB 分享者: gun****sai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕:
        CBOT  美豆03  夜盘收涨8.2  美分至1034  美分。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】因担忧阿根廷干旱天气降低该国大豆产量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总体来看,春节假期,美豆强势拉升,对国内盘面利多,预判今日豆粕高开上冲为主。期权方面,豆粕隐含波动率持续回升,开盘关注看跌期权IV  拉升后的回落机会
        操作上,多头可短线参与。
        白糖:
        NYICE11#原糖03  收跌0.08  于13.41  美分。原糖在假期表现弱势横盘,受2018-2019  榨季初期大多数甘蔗可能用于生产乙醇,或限制糖供应,封锁了糖价继续下探的空间。总的来说,供应过剩格局限制了原糖反弹高度,但在无新的利空因素下,短期依然盘整为主。
        操作上,持有5750  档位备兑看涨期权组合,对冲位5700。
        50ETF:
        50etf  节前收于2.866,煤炭有色周期性股票护盘,大小盘分化明显。期权盘面,平值IV  回升至23%~26%附近。
        资金方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2  月14  日不开展公开市场操作,为连续16  日暂停逆回购操作,当日无逆回购到期。
        操作上,短线可轻仓试多。
        

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