公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1 月29 日-2 月2 日,央行公开市场无逆回购操作,逆回购回笼7600 亿元,净回笼7600 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(2 月5 日-2 月9 日)将有2200 亿元逆回购到期。
货币市场。截至2 月2 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降5.92BP 至2.63%、质押式回购加权平均利率较上周末下降10.09BP 至2.68%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降3.33BP 至2.5173%,shibor1 周较上周末下降5.40BP 至2.7880%,shibor2 周较上周末上升0.70BP 至3.8670%,shibor1 月较上周末上升0.36BP 至4.1293%;中期利率方面,shibor3 月较上周末下降0.14BP 至4.7278%,shibor6 月较上周末上升0.52BP 至4.7322%,shibor9 月较上周末下降0.10BP 至4.7314%,shibor1 年较上周末上升0.34BP至4.7457%。
国债市场。截至2 月2 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末下行7.48BP至2.7508%,3 月期品种较上周末下行4.28BP 至3.2736%,6 月期品种较上周末下行7.84BP 至3.4215%,1 年期品种较上周末下行6.97BP 至3.4404%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行2.59BP 至3.6371%,5 年期品种较上周末下行0.93BP 至3.8340%,10 年期品种较上周末下行2.76BP 至3.9092%;30 年期品种较上周末下行0.99BP 至4.3597%。
票据市场。截至2 月2 日,票据直贴利率(月息)较上周末上行2.0BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.45‰、4.40‰、4.50‰、4.55‰;票据转贴现利率(月息)较上周末上行1.0BP 至4.20‰。
外汇市场。截至2 月2 日,美元兑人民币中间价较上周末下行382BP 至6.2885;美元兑人民币即期汇率较上周末下行468BP 至6.2798,较中间价低87BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行248BP 至6.3134,较在岸即期汇率高336BP。截至2 月1 日,人民币实际有效汇率指数为125.14。