公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1 月 2 日-1 月 5 日,央行公开市场无逆回购操作,逆回购回笼 5100 亿元,净回笼 5100 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(1 月 8 日-1 月12 日)将有 4100 亿元逆回购到期。
货币市场。截至 1 月 5 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降50.05BP至 2.62%、质押式回购加权平均利率较上周末下降 184.88BP至2.57%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降 18.80BP 至 2.4840%,shibor1 周较上周末下降 18.00BP 至 2.7450%,shibor2 周较上周末下降 22.30BP 至3.7490%,shibor1 月较上周末下降 55.64BP 至 4.3756%;中期利率方面,shibor3 月较上周末下降 24.86BP 至 4.6637%,shibor6 月较上周末下降17.03BP 至 4.7118%,shibor9 月较上周末下降 1.76BP 至 4.6990%,shibor1年较上周末下降 3.61BP 至 4.7249%。
国债市场。截至1月5日,短期国债方面,1月期品种较上周末下行116.56BP至 2.9845%,3 月期品种较上周末下行 42.36BP 至 3.4058%,6 月期品种较上周末下行38.12BP至3.5255%,1年期品种较上周末下行25.17BP至3.5392%;长期国债方面,3 年期品种较上周末下行 6.44BP 至 3.7164%,5 年期品种较上周末上行0.39BP至3.8484%,10年期品种较上周末上行4.05BP至3.9212%;30 年期品种较上周末下行 0.48BP 至 4.3623%。
票据市场。截至 1 月 5 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行 3.0BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为 4.25‰、4.20‰、4.30‰、4.35‰;票据转贴现利率(月息)较上周末下行 3.0BP 至 4.00‰。
外汇市场。截至 1 月 5 日,美元兑人民币中间价较上周末下行 427BP 至6.4915;美元兑人民币即期汇率较上周末下行 269BP 至 6.4851,较中间价低64BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行 345BP 至 6.4791,较在岸即期汇率低 60BP。截至 1 月 4 日,人民币实际有效汇率指数为 123.13。