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研究报告:广发证券-行业轮动策略周报:"风格极值策略"全年表现突出,最新推荐公用,机械设备等-180101

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-05 15:51:18
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 史庆盛
研报出处: 广发证券 研报页数: 25 页 推荐评级:
研报大小: 1,629 KB 分享者: susie888 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    相似性匹配行业轮动策略跟踪
    全样本来看(2008年起),策略获得116.65%的超额收益,胜率为60.00%,累计最大回撤为15.18%;2017年以来获得-8.83%的超额收益,胜率41.67%,最大回撤为8.92%。本周获得0.40%的超额收益。
    羊群效应行业轮动策略跟踪
    全样...展开全文>>

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