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研究报告:天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-171229

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-05 15:37:19
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 852 KB 分享者: gkw****ld 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        全市场估值及基金重仓股配置比例
        从市场各主要指数(沪深  300  指数、上证  50  指数、中证  500  指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指  PE  估值较低,中证500PEG  估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前中证  500  指数处于其历史较高位置,沪深  300  指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        沪深  300  指数整体法和中位数法计算的  PE  估值分别为  14.30、26.99,相对其历史值,分位数水平分别为  80.72%、61.70%;整体法和中位数法计算的PB  估值分别为  1.64、2.48,相对其历史值,分别处于  57.07%、48.07%的分位数水平;来自  Wind  数据库的沪深  300  指数预测  PEG  为  0.92,相对其历史估值,位于  45.70%的分位数水平;基金重仓股配置比例为  52.39%,相对其历史值的分位数水平为  43.33%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        上证  50  指数整体法和中位数法计算的  PE  估值分别为  11.67、14.40,相对其历史值,分位数水平分别为  81.49%、40.87%;整体法和中位数法计算的PB  估值分别为  1.33、1.48,相对其历史值,分别处于  48.33%、14.14%的分位数水平;来自  Wind  数据库的上证  50  指数预测  PEG  为  0.93,相对其历史估值,位于  44.51%的分位数水平;基金重仓股配置比例为  19.69%,相对其历史值的分位数水平为  53.33%。
        中证  500  指数整体法和中位数法计算的  PE  估值分别为  28.75、33.56,相对其历史值,分位数水平分别为  19.79%、34.19%;整体法和中位数法计算的PB  估值分别为  2.48、2.59,相对其历史值,分别处于  31.88%、28.79%的分位数水平;来自  Wind  数据库的中证  500  指数预测  PEG  为  0.52,相对其历史估值,位于  2.37%的分位数水平;基金重仓股配置比例为  20.50%,相对其历史值的分位数水平为  63.33%。
        创业板指数整体法和中位数法计算的  PE  估值分别为  43.20、38.89,相对其历史值,分位数水平分别为  19.79%、14.40%;整体法和中位数法计算的  PB估值分别为  4.24、3.92,相对其历史值,分别处于  25.96%、24.16%的分位数水平;来自  Wind  数据库的创业板指数预测  PEG  为  3.33,相对其历史估值,位于  96.44%的分位数水平;基金重仓股配置比例为  7.41%,相对其历史值的分位数水平为  46.67%。
        各行业估值及基金重仓股配置比例
        中信一级行业中,钢铁、轻工制造、基础化工行业  PE  估值处于历史较低位置,其  PE  分别为  18.84、31.77、33.91,相对自身历史值的分位数分别为3.91%、5.62%、10.51%;通信、食品饮料、银行行业  PE  估值处于历史高位,其  PE  分别为  78.80、36.39、7.45,相对自身历史值的分位数分别为  81.66%、79.95%、76.04%。
        中信一级行业中,商贸零售、传媒、计算机行业  PB  估值处于历史较低位置,其  PB  分别为  2.17、3.43、3.91,相对自身历史值的分位数分别为  15.40%、16.63%、24.69%;钢铁、家电、食品饮料行业  PB  估值处于历史高位,其  PB分别为  1.75、3.76、6.03,相对自身历史值的分位数分别为  79.95%、79.71%、68.70%。
        基金对电子元器件、有色金属、家电行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为  11.15%、3.97%、6.24%,相对自身历史值的分位数分别为  100.00%、100.00%、93.75%;对汽车、纺织服装、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为  2.94%、0.24%、2.91%,相对自身历史值的分位数分别为  3.12%、6.25%、12.50%。
        风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。
        

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