全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深 300 指数、上证 50 指数、中证 500 指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指 PE 估值较低,中证500PEG 估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前中证 500 指数处于其历史较高位置,沪深 300 指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深 300 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 14.30、26.99,相对其历史值,分位数水平分别为 80.72%、61.70%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.64、2.48,相对其历史值,分别处于 57.07%、48.07%的分位数水平;来自 Wind 数据库的沪深 300 指数预测 PEG 为 0.92,相对其历史估值,位于 45.70%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 52.39%,相对其历史值的分位数水平为 43.33%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证 50 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 11.67、14.40,相对其历史值,分位数水平分别为 81.49%、40.87%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.33、1.48,相对其历史值,分别处于 48.33%、14.14%的分位数水平;来自 Wind 数据库的上证 50 指数预测 PEG 为 0.93,相对其历史估值,位于 44.51%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 19.69%,相对其历史值的分位数水平为 53.33%。
中证 500 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 28.75、33.56,相对其历史值,分位数水平分别为 19.79%、34.19%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 2.48、2.59,相对其历史值,分别处于 31.88%、28.79%的分位数水平;来自 Wind 数据库的中证 500 指数预测 PEG 为 0.52,相对其历史估值,位于 2.37%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 20.50%,相对其历史值的分位数水平为 63.33%。
创业板指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 43.20、38.89,相对其历史值,分位数水平分别为 19.79%、14.40%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 4.24、3.92,相对其历史值,分别处于 25.96%、24.16%的分位数水平;来自 Wind 数据库的创业板指数预测 PEG 为 3.33,相对其历史估值,位于 96.44%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 7.41%,相对其历史值的分位数水平为 46.67%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,钢铁、轻工制造、基础化工行业 PE 估值处于历史较低位置,其 PE 分别为 18.84、31.77、33.91,相对自身历史值的分位数分别为3.91%、5.62%、10.51%;通信、食品饮料、银行行业 PE 估值处于历史高位,其 PE 分别为 78.80、36.39、7.45,相对自身历史值的分位数分别为 81.66%、79.95%、76.04%。
中信一级行业中,商贸零售、传媒、计算机行业 PB 估值处于历史较低位置,其 PB 分别为 2.17、3.43、3.91,相对自身历史值的分位数分别为 15.40%、16.63%、24.69%;钢铁、家电、食品饮料行业 PB 估值处于历史高位,其 PB分别为 1.75、3.76、6.03,相对自身历史值的分位数分别为 79.95%、79.71%、68.70%。
基金对电子元器件、有色金属、家电行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为 11.15%、3.97%、6.24%,相对自身历史值的分位数分别为 100.00%、100.00%、93.75%;对汽车、纺织服装、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为 2.94%、0.24%、2.91%,相对自身历史值的分位数分别为 3.12%、6.25%、12.50%。
风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。