
您还可以给此报告打分(必选):
我要点评(选填):
当前终端的在线人数: 100424人
股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2018-01-05 15:02:26 |
研报栏目: 期权研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 刘宾,王建伟 |
研报出处: 中信期货 | 研报页数: 11 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 1,189 KB | 分享者: 133****166 | 我要报错 |
豆粕:
1、行情回顾
01月04日,豆粕期权成交量为33242手,较前一日减少2452手,其中主力1805期权合约系列成交量减少5006手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量为322348手,较前一日减少584手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主力合约持仓量PCR为0.83,较前一日小幅下降,成交量PCR为1.00,较前一日有所上升,市场情绪较为稳定。
波动率方面,主力1805期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率小幅下降,认沽期权隐含波动率有所上升。次主力1809期权合约系列认购期权隐含波动率有所下降,认沽期权隐含波动率小幅上升。主力1805期权合约系列认购期权隐含波动率收于12.32%,认沽期权隐含波动率收于11.62%。
从目前的情况来看,主力1805期权合约系列隐含波动率小幅回升,但仍明显低于标的物历史波动率,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率维持震荡或小幅走高的概率较大。
不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com