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研究报告:海通证券-选股因子系列研究(三十一):因子择时指标的筛选-180104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-05 14:40:16
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 冯佳睿,袁林青
研报出处: 海通证券 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 1,469 KB 分享者: d975529 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    自2017年以来,多因子模型中常用的选股因子皆出现了不同程度的波动。因此,因子收益的预测就变得至关重要。系列前期专题报告《选股因子系列研究(二十)——基于条件期望的因子择时模型》就对于常见选股因子收益的预测进行了初步讨论。专题报告《选股因子系列研究(三十)——因子择时模型改进与择时指标库构建》对于因...展开全文>>

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