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研究报告:中信建投-多因子跟踪月报:基本面因子表现稳定,反转类因子出现分化-180104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-05 08:20:44
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁鲁明
研报出处: 中信建投 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 952 KB 分享者: liningwangy… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    主要结论
    因子多空收益整体表现
    以因子等权配置的多空组合作为基准,该基准2017年12月多空收益差为0.35%,自2016年以来的多空累计收益为16.13%,月最大回撤为-0.23%。
    最近三月因子IC系数表现
    最近3个月成长因子和换手率因子表现最为稳定,盈利因子在11月出现...展开全文>>

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