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研究报告:光大证券-多因子系列报告之九:一致交易因子,挖掘集体行为背后的收益-180103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-04 14:10:53
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟
研报出处: 光大证券 研报页数: 21 页 推荐评级:
研报大小: 2,302 KB 分享者: dootel6019 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    成交量在股票市场中是个极其重要的信息量,市场参与者不断尝试从中挖掘能够预测未来股票相对收益的新信息。在我们之前的多因子系列报告中,我们从股市特定时间段蕴含额外信息的角度构造了日内分时成交量占比因子。本篇报告将从集体交易行为模式的角度入手,继续研究蕴含在高频成交量数据中的有效选股因子。
    集体一致...展开全文>>

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