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研究报告:海通证券-量化多因子组合1.0跟踪月报-180102

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-04 09:24:15
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 冯佳睿
研报出处: 海通证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 767 KB 分享者: laochao07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    最近一期(2017/12/1-2017/12/29)组合表现。多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。我们基于规模、交易行为等因子,构建海通全市场多因子组合(将其命名为量化多因子组合1.0)。截止2017年12月29日,该组合...展开全文>>

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