公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】12 月11 日-12 月15 日,央行公开市场逆回购投放5600亿元,逆回购回笼4800 亿元,净投放800 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,7 天期逆回购操作3000 亿元,28 天期逆回购操作2600 亿元,美元加息后利率均上调5BP。此外有1870 亿元MLF 到期,并投放2880 亿元MLF。未来一周(12月18 日-12 月22 日)将有3500 亿元逆回购和1870 亿元MLF 到期。
货币市场。截至12 月15 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末上升29.80BP 至3.05%、质押式回购加权平均利率较上周末上升21.61BP 至3.05%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末上升11.60BP 至2.7240%,shibor1 周较上周末上升7.20BP 至2.8710%,shibor2 周较上周末上升2.00BP 至3.8710%,shibor1 月较上周末上升14.79BP 至4.5814%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升2.57BP 至4.8175%,shibor6 月较上周末上升5.82BP 至4.8067%,shibor9 月较上周末上升2.97BP 至4.6817%,shibor1 年较上周末上升4.35BP至4.6997%。
国债市场。截至12 月15 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末上行47.65BP 至3.5325%,3 月期品种较上周末上行1.20BP 至3.9713%,6 月期品种较上周末上行5.52BP 至3.9606%,1 年期品种较上周末上行2.35BP 至3.7781%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行0.99BP 至3.7653%,5 年期品种较上周末上行0.06BP 至3.8518%,10 年期品种较上周末下行1.98BP至3.8904%;30 年期品种较上周末上行3.53BP 至4.3617%。
票据市场。截至12 月15 日,票据直贴利率(月息)较上周末上行1.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.40‰、4.35‰、4.45‰、4.50‰;票据转贴现利率(月息)较上周末上行1.5BP 至4.20‰。
外汇市场。截至12 月15 日,美元兑人民币中间价较上周末下行105BP 至6.6113;美元兑人民币即期汇率较上周末下行91BP 至6.6084,较中间价低29BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行180BP 至6.6058,较在岸即期汇率低26BP。截至12 月14 日,人民币实际有效汇率指数为122.35。