研究报告：中信期货-（股指）数据周报：股指期货相关数据跟踪-171215
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2017-12-18 12:38:00 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张革，姜沁，方晨 |
| 研报出处： 中信期货 | 研报页数： 9 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 732 KB | 分享者： fly****cn | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
1．空头套保 展期跟踪
本周四IF00展期至IF03成本最低，年化展期成本 ，年化展期成本 0.1%至0.4%
本周四IH00展期至IH01成本为负，表明展期能获得收益，年化展期成本-2.8%至-3.9%
本周四IC00展期至IC03成本最低，年化展期成本6.2%至6.6%
2. 空头套保 基差回归跟踪
本周四IF02年化基差回归带来损失，为0.56%
本周四IH01年化基差回归带来收益最大，为4.53%
本周四IC02年化基差回归损失最低，为5.34%
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