研究报告：中信期货-豆粕期权MVIX指数跟踪（十九）-171214
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2017-12-15 08:54:25 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 刘宾，王建伟 |
| 研报出处： 中信期货 | 研报页数： 11 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 906 KB | 分享者： tai****an | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
内容摘要
豆粕期权自 2017 年 3 月 31 日上市已经接近两个月，本文通过模仿 CBOE 设计的 VIX 指数、上期所 IVX 指数，针对豆粕期权合约流动性特点设计并跟踪这一 MVIX 指数，以便于更好的检测豆粕期权波动率运行的情况，给投资者提出更好的投资指导。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
对指数编制的问题请参照以往报告
上周，MVIX 指数逐渐上行。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）预计豆粕期货价格将向上运行，波动率也将有所提振，可考虑选择牛市垂直价差组合。
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