全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指、中证500指数PE估值较低,中证500指数PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前中证500指数处于其历史较高位置,沪深300指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为14.12、29.33,相对其历史值,分位数水平分别为79.79%、84.78%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.61、2.52,相对其历史值,分别处于54.86%、51.44%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.84,相对其历史估值,位于47.11%的分位数水平;基金重仓股配置比例为52.39%,相对其历史值的分位数水平为43.33%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.56、17.55,相对其历史值,分位数水平分别为80.31%、70.08%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.31、1.52,相对其历史值,分别处于45.41%、20.21%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为0.90,相对其历史估值,位于44.98%的分位数水平;基金重仓股配置比例为19.69%,相对其历史值的分位数水平为53.33%。
中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为29.55、34.91,相对其历史值,分位数水平分别为23.62%、38.32%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为2.64、2.75,相对其历史值,分别处于39.11%、34.65%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.42,相对其历史估值,位于17.93%的分位数水平;基金重仓股配置比例为20.50%,相对其历史值的分位数水平为63.33%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为45.10、42.72,相对其历史值,分位数水平分别为24.41%、18.64%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.43、4.04,相对其历史值,分别处于28.87%、25.72%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为2.29,相对其历史估值,位于94.53%的分位数水平;基金重仓股配置比例为7.42%,相对其历史值的分位数水平为46.67%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,钢铁、轻工制造、基础化工行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为18.36、33.72、35.45,相对自身历史值的分位数分别为1.75%、12.22%、12.22%;通信、电力及公用事业、食品饮料行业PE估值处于历史高位,其PE分别为82.97、28.52、34.61,相对自身历史值的分位数分别为84.54%、76.31%、75.81%。
中信一级行业中,传媒、商贸零售、国防军工行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为3.58、2.24、3.26,相对自身历史值的分位数分别为19.45%、21.20%、26.93%;钢铁、家电、电子元器件行业PB估值处于历史高位,其PB分别为1.70、3.67、4.53,相对自身历史值的分位数分别为77.81%、77.56%、76.81%。
基金对电子元器件、有色金属、家电行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为11.15%、3.97%、6.24%,相对自身历史值的分位数分别为100.00%、100.00%、93.75%;对汽车、纺织服装、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为2.94%、0.24%、2.91%,相对自身历史值的分位数分别为3.12%、6.25%、12.50%。
风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。