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研究报告:招商证券-每周权证市场观察:国安GAC1、青啤CWB1持有到期风险较大-090907

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-09-07 11:31:17
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨向阳,易海波
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 280 KB 分享者: 浓****海 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂉  基础股票市场反弹,国安GAC1、青啤CWB1  大幅下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周基础股票市场先抑后扬,上证综指在周一单日大跌6.74%后,周二至周五连续反弹,截至一周收盘,上证综指收于2861.61  点,与上周基本持平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)深证成指和沪深300  指数分别较上周上涨0.61%和1.00%。权证标的正股涨跌互现,赣粤高速和上海汽车涨幅超过8%,宝钢股份、青岛啤酒以及中兴通讯小幅上涨,其余正股均出现不同程度下跌。权证方面,除前几周大幅下跌的赣粤CWB1本周在正股带动下微涨外,其余权证均以下跌收盘。其中,即将到期的国安GAC1  和青啤CWB1跌幅巨大,国安GAC1  下跌超过25%,青啤CWB1  本周跌幅也超过10%。
􀂉  权证成交略有萎缩。本周权证总成交金额为1272  亿元,一周共成交权证390亿份,较上周略有萎缩。本周权证日均换手率为129%,较上周略有下降。除国安GAC1、深高CWB1  以及赣粤CWB1  外,其余权证换手率均较上周有所下降。
􀂉  权证整体估值水平较上周有所下降。其中深高CWB1、石化CWB1和葛洲CWB1的隐含波动率与历史波动率比值略有上升,其余权证隐含波动率与历史波动率的比值较上周有所降低。本周权证平均溢价率为69%,较上周有所下降;权证平均实际杠杆倍数为1.13  倍,较上周略有提高

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