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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:白糖标的小跌看涨期权普跌-170627

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-27 18:54:17
研报栏目: 期货研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 24 KB 分享者: mes****se 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日SR1709小幅下跌-1.09%,成交量为40.13万手,持仓量为55.15万手,日增仓-16708手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为9.57%、10.03%、10.27%和10.22%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        6月27号,白糖期权总成交量23614手,持仓量97940手,成交额2736.50万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.02和0.96,看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为13.13%,略有上升。
        白糖期货主力合约从SR709开始转向SR801所对应的期权合约系列,成交量和成交额分别占有47.45%和29.96%,  流动性为最好。期权SR709系列的流动性则在SR801系列之后成交量占40.74%,持仓量占49.75%,剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份看涨期权全部下跌,看跌期权绝大部分上涨。看涨期权SR709-C-6600跌幅较大为-50.00%,看跌期权SR709-P-6400涨幅幅较大为64.29%。
        受标的价格小幅下跌,策略方面可以考虑持有跨式盘整组合,即卖出SR709-C-6500和卖出SR709-P-6500。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权,如买入SR709-P-6100,或买入较大虚值的看涨期权,如买入SR709-C-7300。
        

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