豆粕期权行情介绍和分析
        至6  月23  号夜盘结束，豆粕价格收于2639，本周成交量540  万手，持仓量为243  万。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周累计总成交量为6.53  万手（单边，下同），持仓量为9.65  万手，成交量持续稳步抬升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）其中九月合约成交量占所有合约的78%，持仓量占比66%，九月合约的成交量占比维持稳定。豆粕期权成交量PC_Ratio  为0.75，较上周略有下降，在本周的下行行情中成交量PC_Ratio  依旧保持稳定，反映市场投资者对于豆粕突破前期低点的可能性并不看好。本周持仓量PC_Ratio  继续维持在0.65  的低位，本周豆粕先扬后抑，预计短期内仍难走出趋势行情。
        从期权盘面上来看，看涨期权和看跌期权的波动率近期有所回落，观察9  月合约和1月合约间的隐含波动率期限结构可以发现，两者的隐含波动率越来越接近，9  月合约的隐含波动率出现一定的回落。
        豆粕近期悲观情绪已逐步缓解，但受供需影响，豆粕暂不存在积极看多的动力，因此我们既不建议在当前价位进行做空，预计继续反弹力度也有限，预计豆粕中短期内仍将维持弱势振荡的行情。豆粕已实现波动率水平有所回落，平值期权合约隐含波动率目前为16.9%。考虑到每周一豆粕市场价格变动较为剧烈，建议在周一之后再择时进行卖出宽跨组合。今日卖出宽跨组合1（m1709-C-2750  和m1709-P-2650）损益8.5  元/份，而卖出宽跨组合2（m1709-C-2800  和m1709-P-2600）损益11  元/份。