扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:标的微跌,期权涨跌各异-170524

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-24 17:02:52
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 23 KB 分享者: ton****nks 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日m1709下跌-0.44%,成交量为168万手,持仓量为263万手,日增仓69236手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.71%、14.22%、14.37%和14.85%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        5月24号,豆粕期权成交量45024手(按双边计算,下同),持仓量202708手,成交额3397.95万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的3.61%、69.53%、21.38%,持仓量占比11.07%、61.11%、18.35%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.94和0.77,投资者对看涨期权比较偏爱。
        受标的期货下跌影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权系列合约绝大多数下跌,看跌期权大部分系列价合约上涨。其中看涨期权m1709-C-2700合约跌幅最大为-13.07%,而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2850合约上涨8.90%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2750附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于15.35%,活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。
        从目前走势情况看,可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2750和卖出m1709-P-2750,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com