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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:标的微跌,期权涨跌各异-170523

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-23 17:02:45
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 23 KB 分享者: xug****28 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日m1709下跌-0.18%,成交量为87万手,持仓量为256万手,日增仓1786手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.72%、14.38%、14.37%和14.85%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        5月23号,豆粕期权成交量19846手(按双边计算,下同),持仓量197444手,成交额1294.24万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的3.49%、70.89%、19.87%,持仓量占比11.40%、61.16%、18.16%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.98和0.77,投资者对看涨期权比较偏爱。
        受标的期货下跌影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权系列合约绝大多数下跌,看跌期权系列价合约涨跌各半。其中看涨期权m1709-C-2750合约跌幅最大为-11.92%,而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2900合约上涨7.04%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2750附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于13.81%,活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。
        从目前走势情况看,可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2750和卖出m1709-P-2750,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。
        

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