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研究报告:光大期货-期权日报:50ETF收高,6月期权垂直价差可考虑-170522

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-23 15:39:34
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张毅
研报出处: 光大期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,062 KB 分享者: adc****se 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、  50ETF走势分析
        60分钟图显示,50ETF震荡回升的可能性加大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        日K线图显示60日均线附近再度获得支撑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        周K线组合来看,50ETF本周如果再度明显上扬,有望形成进一步上行的走势。
        今日沪深股市主要股指走低。
        截至收盘,上证综指跌0.48%报3075.68点;深证成指跌0.72%报9899.65。两市成交金额4000亿。创业板指数跌0.72%报1788.08点。
        盘面上,各板块涨跌互现,其中,非银金融、家用电器、钢铁、银行板块上涨。综合、建筑材料、国防军工、机械设备、电气设备、轻工制造、化工等板块跌幅居前。
        股指期货方面,沪深300股指期货主力合约IF1706上涨0.08%;上证50股指期货主力合约IH1705上涨0.75%;中证500股指期货主力合约IC1706下跌1.48%。
        二、期权成交持仓情况
        50ETF期权成交量增加,持仓量减少。
        上证50ETF期权成交量方面,单日成交600361张,较上一个交易日增加66.15%。其中,认购期权成交358630张,认沽期权成交241731张。期权成交量认沽认购比(PC  Ratio)今日为0.67,上一交易日为0.86。
        持仓方面,上证50ETF期权持仓总量减少1.28%至1776061张。成交量/持仓量比值为33.80%。
        

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