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研究报告:联合证券-量化组合:2009年8月精攻组合-090803

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-08-03 16:16:14
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 何天翔
研报出处: 联合证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 319 KB 分享者: sor****23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂄  本报告为月度定期报告的第二期,报告解析了  7  月份A  股市场的选股要素偏好的演变,对上期的5  个选股组合进行更新,并隆重推出我们团队最新的研发的两个选股组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀂄  从  2009  年7  月交易数据来看,A  股市场投资者既关注基于未来业绩的估值水平(未来价值),也关注基于历史业绩的估值水平(当前价值),“估值”仍然是选股体系中最重要的因素。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)相对07  年的市场高点,09  年7  月投资者情绪尚未达到那时的狂热预期。
􀂄  延续上期报告,我们对五大组合进行更新,并对其跟踪业绩进行总结,分别是:行为金融模型组合、Alpha  动量模型组合、低风险保守策略组合和激进策略组合、轮动策略组合。7  月份表现最好的组合是激进策略组合,相对沪深300  指数超额收益为4.1%,其次行为金融模型组合超额收益为3.5%。
􀂄  本期隆重推出团队最新研发的两个选股组合——偏度反转选股组合:从收益率的三阶距出发,寻找偏度变大的股票;LOSER  选股组合:选取牛市顶峰到熊市的过程中表现大幅差于指数的股票!

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