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研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕震荡下行,隐含波动率稳中有降-170419

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-04-19 14:01:01
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑
研报出处: 华泰期货 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 836 KB 分享者: a****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕期货的主力九月合约4  月18  日日盘价格震荡下的,日盘价格收于2812  元,今日成交量为134  万手,持仓量为249  万手,成交量和持仓量整体稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        4  月18  日晚夜盘豆粕期货m1709  合约继续震荡下行,价格小幅收跌于2808,成交量81.89  万,持仓量247  万,和之前系列报告推测的一样,进入了阶段盘整行情。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        豆粕期权当日总成交量为1.34  万手(单边),成交量继续回落,持仓量为4.88  万手,持仓量则略有增加。九月合约成交量占所有合约的67.02%,持仓量占比51.86%,九月合约的成交量和持仓量占比有所上升。受标的物豆粕期货价格今日小幅下跌影响,看涨期权的价格平均涨幅为-8.19%,看跌期权平均涨跌幅为8.09%。九月豆粕期权平值合约行权价下降到2800  的位置,平值合约附近隐含波动率未出现明显高估。
        成交量PC_Ratio  从0.65  移动到0.69,持仓量PC_Ratio  则从移动到0.86  移动到0.87,今日PC_Ratio  显变化量不显著。在今日小幅下跌的行情下中看跌期权隐含波动率整体向下移动,反映投资者认为标的物价格继续下降的空间有限。
        

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