中债指数走势分析
今日债券市场指数大幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)100.692,上涨0.1302%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)172.2209,上涨0.1398%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全市场平均到期收益率为4.0994%,平均市值法到期收益率为4.0619%,平均市值法久期为3.9321。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
债市观察
【利率品种】今日利率债收益率整体下行。早盘新发3个月国债,中标利率较前日市场价格波动不大。截止日终,国债收益率曲线整体下行1-5BP, 10年期国债期货主力合约收盘涨0.68%;国开债曲线、农发行债曲线、进出口行债曲线整体下行,幅度在2-7BP不等。
具体来看,国债曲线3年期170002带动曲线对应期限下行1BP至3.06%;5年期170001带动曲线对应期限下行4BP至3.1%;7年期160025带动曲线对应期限下行3BP至3.2%;10年期170004带动曲线对应期限下行5BP至3.25%。
国开债曲线整体下行,3年期160215带动曲线对应期限下行6BP至3.94%;7年期170201带动曲线对应期限下行3BP至4.17%;10年期160213带动曲线对应期限下行4BP至4.05%。
农发行债曲线整体下行,10年期170405带动曲线对应期限下行4BP至4.14%。
进出口行债曲线整体下行,10年期160310带动曲线对应期限下行3BP至4.16%。
【信用品种】今日信用债收益率明显下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行8BP至4.18%,6M期限收益率下行4BP至4.26%,1年期收益率下行3BP至4.29%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行6BP至4.35%,5年期收益率下行4BP至4.45%水平。
今日商业银行普通债曲线短端收益率显著下行。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7d期限下行48BP至3.54%的水平,1M期限下行18BP至4.57%的水平,3M期限下行3BP至4.47%的水平,6M期限下行1BP至4.43%的水平,1Y期限下行3BP至4.37%的水平。
今日城投债曲线收益率整体下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)3M下行5BP至4.44%,3Y下行3BP至4.49%,5年期下行3BP至4.66%。
中债城投债收益率曲线(AA)5年期下行3BP至5.13%的水平。
【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约54亿元,较上一交易日有所缩量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下降1BP;中低等级公司债市场收益率平均较前日下降2BP。12松建化(122213)等券成交活跃,收益率有所下行。