扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:东吴期货-华夏上证50ETF期权日报-170306

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-07 11:26:04
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 万崧,王凌
研报出处: 东吴期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 629 KB 分享者: lai****86 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        上周五沪深两市早盘低开,随后行情走势分化,受两桶油跳水影响,沪指盘中持续在平盘线下方弱势震荡;深市及创业板走势较强,全天保持震荡上扬走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        板块上高送转、锂电池、苹果概念居前,黄金、券商、银行居前,收盘50ETF  跌幅0.42%,一周下跌1.76%收阴线。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场目前还是处于调整中,场外资金入场迹象减弱,监管层再度强调了严监管,期货抑制投机都短期利空市场。延续了一周的调整幅度不大,后市预计会继续宽幅震荡,市场偏空。
        交易策略:
        备兑交易:50ETF  股票ETF  基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。
        买入交易:观望
        卖出交易:卖出3  月认购期权,交易平值附近期权,目标收益20%离场,止损10%
        组合交易:期权波动率再度到了历史低位,暂时观望。
        套利:  3  月合约2.35  行权价格合成空头收盘贴水0.0597%,上交易日收盘贴水0.0722%,数据显示已经数个交易日一直维持接近平水位置,对应IH1703  收盘贴水9.55,贴水率为0.407%,上交易日收盘贴水7.71  点,二者有小幅套利机会但是可能无法覆盖交易成本,因此套利空间有限。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com