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研究报告:兴业证券-决胜量化选股策略周报-170305

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-06 14:31:47
研报栏目: 金融工程 研报类型: (DOCX) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 28 页 推荐评级:
研报大小: 4,018 KB 分享者: fre****che 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周市场震荡下行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】除中小板指以外,主流指数呈现不同幅度的下跌,沪深300指数1.32%领跌,创业板指和上证综指也分别下跌0.52%和1.08%,而中小板指上涨0.66%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多头策略方面,VGS_TB量化选股策略表现突出,实现正收益,上涨0.29%。增强策略方面,RV沪深300增强策略表现较为突出,以全周0.37%的超额收益荣登榜首。
        上一周两市成交活跃度有所下降,两市日均成交约为4634亿。从融资余额来看,过去一周两市融资余额延续上升态势,截至3月2日,两市融资余额为9082亿元。
        过去的一周市场风格偏向成长。消息面上,下周处于“两会”期间,预计政策面会比较平稳;2月份宏观经济数据开始陆续公布:3月7日,2月官方储备资产、外汇储备等公布;3月8日,2月贸易差额披露;3月9日,2月CPI/PPI公布;3月10日,2月社会融资规模、M1/M2,新增人民币贷款等宏观经济数据披露。下周,公开市场有2100亿元逆回购资金到期;并有9只新股发行以及116家公司披露年报。下周我们推荐近期表现较好的VGS_TB量化选股策略。
        

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