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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告-170302

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-03 15:50:28
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 793 KB 分享者: nkl****xi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        现货方面:3月2日上证50ETF现货报收于2.353,跌0.63%,指数较为弱势,权重股独木难支,近期利空因素有所增加,美联储加息预期增强,美元重新走强,站上100关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在国内流动性总体格局收紧的情况下,A股流动性依然堪忧。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们判断短期A股上行空间有限,短期多空胶着,应以震荡行情为主。期权短期多空均难以操作,投资者可以考虑卖出近月认购期权,或者考虑多头时间价值策略,获得时间流逝收益。
        期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权成交有所回落,显示市场人气转弱,今日50ETF成交量有所回升,但股市走强仍需成交量连续放大才可确认,成交量近期并未出现放量,短期指数恐继续震荡。
        波动率低位震荡,已经创下历史新低,达到11%左右,但利多利空均存在,近期难以出现大幅变化,投资者应可以考虑日历价差策略,卖出3月2.4认购期权,买入5月2.4认购期权,获取时间价值收益。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①买入50ETF期权3月购2.4;或者②卖出50ETF期权3月沽2.4;波动率及时间策略:日历价差策略,卖出50ETF期权3月购2.4,买入5月购2.4。
        

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