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研究报告:方正证券-指数期货基差跟踪报告:市场回调,各合约持续贴水-170301

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-02 16:05:25
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 高子剑
研报出处: 方正证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 796 KB 分享者: jam****xy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周市场回顾:
        本周(上周三至本周三)市场上行,沪深300  下跌0.90%,中证500  下跌0.10%,上证50  下跌1.10%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        沪深300  指数期货基差跟踪:
        截至3  月1  日,IF1703  贴水23.24  点,IF1704  贴水40.44  点,IF1706  贴水77.84  点,IF1709  贴水133.44点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3  月,4  月,6  月和9  月合约的套利收益分别达到了2.36%、2.82%、2.94%和1.65%。
        中证500  指数期货基差跟踪:
        截至3  月1  日收盘,IC1703  贴水69.84  点,IC1704  贴水145.44  点,IC1706  贴水275.84  点,IC1709  贴水453.24  点。3  月,4  月,6  月和9  月合约的套利收益分别达到了9.91%、9.20%、8.80%和6.83%。
        上证50  指数期货基差跟踪:
        截至本3  月1  日收盘,IH1703  贴水7.93  点,IH1704贴水11.53  点,IH1706  贴水24.33  点,IH1709  贴水54.53  点。各合约已无明显套利机会。
        

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