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研究报告:信达证券-信达量星一号模拟组合日报-170227

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-27 11:48:36
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 俞雪飞
研报出处: 信达证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 887 KB 分享者: ch5****32 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        信达“量星一号”模拟组合基于信达证券量化策略研究构建,  每日开盘前给定投资操作策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  开始日期为2016年  1月  25日,初始资金为1000万,目前策略选股标的范围为沪深300成分股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    至  2017年  2月  24日,“量星一号”模拟组合累计收益率为15.41%,分别超越上证综指、沪深  300及创业板指  4.7、4.39及  25.62个百分点。    上一交易日,“量星一号”模拟组合收益率为-0.37%,分别超越上证综指、沪深  300及创业板指-0.43、-0.39及-1.02个百分点。  今日模拟组合操作  
        今日拟建仓股票:康美药业等  1只。    今日拟平仓股票:无。
        量星一号”模拟组合说明  
        “量星一号”模拟组合依据信达证券量化策略研究构建,开始日期为2016年1月25日,初始资金为1000万,目前策略选股标的范围为沪深300成分股。策略交易规则如下:  
        每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作,股票买入与卖出的价格按当日均价执行,交易费用设置为买入万分之3,卖出千分之1.3;    当标的股票出现建仓信号时,按照当前总资产的3%买入该股进行建仓,买入数量为100股的整数倍;  
        根据市场情况对目标仓位进行量化控制,并对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线;  
        若操作当日标的股票出现停牌、一字涨停的情况,则无法买入,若操作当日标的股票出现停牌、一字跌停的情况,则无法卖出。  1.    模拟组合历史收益  
        上一交易日,模拟组合收益率为-0.37%,分别超越上证综指、沪深300及创业板指-0.43、  -0.39及-1.02个百分点。至2017年2月24日模拟组合累计收益率为15.41%,分别超越上证综指、沪深300及创业板指4.7、4.39及25.62个百分点。
        
      

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