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研究报告:方正中期期货-期权日报:指数震荡下跌,卖出认购期权-170207

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-08 14:41:01
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 923 KB 分享者: jj****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:指数今日继续下跌,截至收盘,50ETF跌0.34%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】短期维持震荡走弱态势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美元短期有望筑底,人民币短期面临继续贬值风险,对A股不利;央行已经连续2日暂停逆回购,目前市场利率继续回升,显示资金紧张,国债期货继续下行。短期A股上涨概率较小,中期恐重回下行趋势,投资者应逢高卖出认购期权收取权利金。
        期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权成交有所下降,短期震荡对于股市伤害较大,中期来看,我们预计成交量低迷的态势难以改观。
        波动率本周有望走高,年前创下历史新低,达到12%,我们判断中期内股市仍将震荡走弱,在成交量萎靡的情况下,波动率恐重新走强,投资者应买入跨式套利做多波动率。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①卖出50ETF期权2月购2.3;或者②买入50ETF期权2月沽2.3;波动率策略:做空波动率,同时卖出50ETF期权2月购2.3及2月沽2.3。
        

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