债基个数
截至2016 年四季度,发行在外仍存续的中长期纯债基金共527 只(剔除了分级基金,此外,剔除历史上6 只到期基金,4 只转化为其他类型的基金)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四季度新发行中长期纯债149 只,总发行份额约为2157 亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)四季度发行只数较三季度增加68 只,总发行份额大幅增加约1331 亿。
债基规模
2016 年四季度末中长期纯债债基总资产和净资产分别为11271 亿和9896 亿,三季度总资产和净资产分别为8112 亿和6800 亿,四季度中长期纯债总资产较三季度增加3159 亿,净资产增加3096 亿,中长期纯债债基总资产与净资产在四季度大幅增长,再创历史新高。老基金方面,上季度发行在外的380 只老中长期纯债基(剔除历史上5 只到期基金,3 只转化为其他类型的基金)中有163只实现总资产规模增长,219 只出现总资产规模缩水。
杠杆率
2016 年四季度中长期纯债杠杆率为1.16 倍,较三季度1.21 倍减少0.05,延续15 年四季度以来杠杆率下降的趋势。
申购赎回
2016 年四季度,净申购只数由远低于变为远高于净赎回只数,发行在外的380只(剔除历史上已经到期或转化为其他类型的基金)开放型老中长期纯债中有113 只出现净申购,190 只出现净赎回,其他无数据或无申购赎回。
基金净值增长率
2016 年四季度中长期纯债平均净值缩水。2016 年四季度中长期纯债单季平均净值增长率为-1.31%,较三季度下降3.21 个百分点。其中,开放式和封闭式中长期纯债净值增长率分别为-1.30 和-1.78%。
大类资产配置
截至2016 年四季度,中长期纯债总资产为11271 亿。其中,债券总资产为9946亿,银行存款与其他资产的总资产分别为503 亿和821 亿。从占比来看,四季度债券占比为88.2%,银行存款和其他资产占比分别为4.5%、7.3%。相比三季度,四季度中长期纯债债券占比下降了3.4 个百分点,银行存款上升约1.7个百分点,其他资产上升约1.7 个百分点。
券种配置
2016 年四季度中长期纯债企业债(不含短融和中票,下同)占债券总资产比约29.9%,中票17.2%,短融16.7%,金融债15.9%,国债4.3%,可转债0.3%。
相比三季度,四季度短融、中票占比分别增加2.1、2.3 个百分点,而国债、金融债、企业债占比分别减少2.0、3.3、3.8 个百分点,可转债占比维持不变。