货币基金个数
截至2016 年四季度,发行在外的货币基金共256 只(剔除6 只已到期货基)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
四季度新发行货币基金29 只,较三季度增加22 只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总发行额为169 亿,较三季度增加约144 亿。
货币基金规模
四季度末,货币基金总资产和净资产分别为42103 亿和40996 亿,三季度分别为46079 亿和43323 亿。四季度总资产较三季度减少3976 亿,净资产减少2327亿,规模较前期大幅缩减。
申购赎回
2016 年四季度老货币基金中有122 只出现净申购,104 只出现净赎回,其余无数据或者无申购赎回。四季度净申购只数较三季度就、减少了9 只,净赎回只数增加了17 只。
货币基金收益率
四季度货币基金平均7 日年化收益率为2.62%,较三季度上行14BP。在货币基金口径下(不包括理财),富荣货币收益率最高,为5.94%。三季度收益率最大值为3.34%,相比而言,四季度货币基金收益率峰值大幅上升。
剩余期限
2016 年四季度货币基金投资组合平均剩余期限为60.3,较三季度下降约24.6天。平均剩余期限最小值和最大值分别为46.0 天和93.3 天。最小值较三季度下降11.2 天,最大值较三季度下降7.0 天。
偏离度
2016年四季度货币基金偏离度绝对均值为0.06,相比于三季度的0.07有所下降,报告期内偏离度最高值和最低值的平均值分别为-0.18和0.07,与三季度相比最高值、最低值和平均值均明显下降。
大类资产配置
截至2016 年四季度,债券总资产为12134 亿,银行存款为20189 亿,买入返售与其他资产的总资产分别为9200 亿和580 亿,占比分别为28.8%、48.0%、21.9%和1.4%。相比三季度,四季度货币基金买入返售占比提升明显,债券和银行存款占比下降,其他资产占比变化不大。
券种配置
2016 年四季度货币基金企业债(不含短融和中票,下同)占比约为0.01%,中票0.30%,金融债18.2%,短融18.4%,国债20.2%。相比三季度,四季度企业债、央票占比维持不变,国债、短融、中票占比减少,金融债、其他债券占比上升。