债基个数
截至2016 年四季度,发行在外的一级债基共109 只(剔除了分级基金)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四季度新发行1 支一级债基,发行份额2.63 亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
债基规模
2016 年四季度末一级债基总资产和净资产分别为1839 亿和1610 亿,三季度总资产和净资产分别为2105 亿和1815 亿,四季度一级债基总资产及净资产总量较三季度均明显下降,其中总资产减少266 亿,净资产减少206 亿。
杠杆率
2016 年四季度一级债基平均杠杆率为1.15 倍,较三季度进一步减少0.03(三季度平均杠杆率为1.18 倍),延续了从2014 年四季度开始的下降趋势,与上一季度相比平均杠杆率下滑幅度有所减小。
申购赎回
2016 年四季度老一级债基从净申购状态转为净赎回状态,净申购只数从高于净赎回只数转为远低于净赎回只数,108 支老一级债基中有21 只出现净申购,80只出现净赎回,其余无数据或无申购赎回。比三季度,四季度净申购基金数目明显减少,而净赎回数目明显增加。
基金净值增长率
2016 年四季度一级债基单季平均净值增长率为-1.92%,较三季度下降3.98 个百分点。所有基金类型均为开放型。相比于三季度,债基净值增长率明显下降。
大类资产配置
截至2016 年四季度,一级债基总资产为1839 亿。其中,债券资产为1617 亿,股票、银行存款与其他资产之和为222 亿。四季度债券资产占比为87.9%,比三季度上升1.3 个百分点;四季度股票资产占比0.4%,与三季度持平;银行存款占比为3.6%,下降1.7 个百分点;其他资产占比为8.0%,上升0.3 个百分点。
券种配置
2016 年四季度一级债基企业债占比为41%,中票19%,可转债3%,金融债17%,短融13%,国债4%(四舍五入影响导致总和不为1)。相比三季度,企业债、短融、中票占比上升,国债和可转债占比略下降,金融债占比大幅下降。
具体而言,企业债、短融、中票占比分别上升0.7 个百分点,3.7 个百分点和4.4 个百分点,国债、金融债、可转债占比分别下1.2 个百分点、7.7 个百分点、0.3 个百分点。