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研究报告:兴业证券-成长因子复苏,情绪因子值得关注-170205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-06 16:04:00
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 941 KB 分享者: blu****ola 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周看点:
        过去五个交易日除创业板指以外主要市场指数全部上涨,上证综指上涨0.55%,沪深300指数上涨0.29%,深证成指上涨1.00%,中证500指数上涨1.39%,中小板上涨1.12%,创业板指下跌0.21%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】过去一周,个股两两相关系数中位数比上周略有上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国证1000指数和国证2000指数估值差均比上周均有所下降,短期内选股机会减少。
        从过去五个交易日的因子表现来看,价值因子表现出现了一定的回撤,成长因子表现有所复苏。在表现最好的十个因子中价值因子占据1个席位,成长因子占据2个席位;而在表现最差的十个因子中其中价值因子占据4个席位。过去五个交易日,小盘股表现有所反弹,流通市值对数(LnFloaCap)表现重回前十。此外,值得关注的是,情绪因子表现抢眼,其中最近预测年度预测营业收入3个月的变化(SalesChange_FY0_3M)、最近预测年度预测EPS3个月的变化(EPSChange_FY0_3M)表现分列第一和第二,均进入前十。而前期表现强势的技术类因子如过去一个年的已实现波动率(RealizedVolatility_1Y)则出现回撤,表现跌入后十。
        从价值、成长、情绪、反转、交易行为和市值6大类风格因子的表现来看。过去五个交易日市值因子表现略有复苏,但年初至今的回撤已达6.85%。年初至今价值因子表现最优,多空累计收益达5.52%。          

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