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研究报告:兴业证券-决胜量化选股策略周报-170108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-01-10 16:02:03
研报栏目: 金融工程 研报类型: (DOCX) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 29 页 推荐评级:
研报大小: 3,888 KB 分享者: nsd****wz 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周是2017年的第一周,新年新气象,我们的决胜策略周报也掀开了新的篇章。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们对原有的策略进行了调整和增强,另外还加入了新开发的选股策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多头策略方面,除了三叉戟组合外,又引入了兼顾价值和成长风格的VG量化选股策略、考虑成长和动量风格的GM量化选股策略以及风格更为均衡的VGS_TB量化选股策略(策略详情请见附录)。鉴于当前的市场环境,我们跟踪的另一块主要的类型是增强型策略,包括基于RV模型的沪深300增强策略、基于Smart  Alpha模型的中证500增强策略以及基于多因子模型的沪深300和中证500增强策略。希望新的一年里大家能够继续关注我们的选股策略!
        本周市场震荡上行。主流指数呈现不同幅度的上涨,中证500指数1.72%领涨,沪深300指数和上证综指也分别上涨1.14%和1.63%,而上创业板指涨幅较小,为0.15%。多头策略方面,SA量化选股策略表现突出,涨幅最大,上涨3.08%。增强策略方面,多因子全A选股500增强策略表现较为突出,以全周0.25%的超额收益荣登榜首。
        过去的一周市场风格偏向价值。消息面上,下周二居民消费价格指数月度报告将公布;下周的解禁市值达460亿元,其中平安银行解禁市值较大;另外,还将有12只新股在下一周展开申购;。下周我们推荐近期表现较好的SA量化选股策略。
        

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