【当日市场概要】
1月9日当日:主要回购利率多数下跌,利率债走强,A 股小幅上涨,美元指数继续反弹,离岸人
民币大幅升值后连续第二天大幅贬值,工业品大幅反弹,现货跟随期货上行,有色品种有所反弹,金银
小幅震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
一.宏观经济
经济参考报报道,中国人民银行 1 月 7 日公布的最新数据显示,去年 12 月末我国外汇储备规模为30105.17 亿美元,较 11 月底下降 410.81 亿美元,降幅为 1.3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)这是自去年 7 月以来,外汇储备连续第六个月缩水,但并未跌破三万亿关口。另外,2016 年外汇储备全年下降 3198.44 亿美元,下降幅度为 9.6%,不过,全年下降规模较上年同期少降了 1928.12 亿美元。
二.货币市场:(刘晓磊)主要回购利率多数下跌(一)银行间市场
今日银行间市场主要回购品种利率多数下跌。隔夜加权平均利率收盘较上日下跌 2bp,7 天下跌5bp。隔日成交量 17834 亿,较上日增加 459 亿。7 天成交量 2128 亿,较上日减少 22 亿。总成交量20828 亿,较上日增加 221 亿。央行公开市场今日共计净投放 700 亿。
(二)交易所市场
今日交易所主要国债逆回购涨跌互现,GC001 早盘大幅高开,盘中震荡横盘,尾盘大幅下跌,收盘上涨 63BP。总成交量 0.87 万亿,隔夜成交量略减。
(三)央行公开市场
今日央行公开市场分别开展 100 亿 7 天,1000 亿 28 天逆回购操作,利率为 2.25%和 2.55%,无变化;另有 400 亿逆回购到期。单日共计净投放 700 亿。
三. 债券市场:利率债走强(一)国内市场
1. 利率市场(张璇、杨恋令)(1) 二级成交
今日随早盘资金面偏暖收益率下行,午后对于明日数据的预期带动现券继续走强。国债5y下行3BP,10y 收益率下行 1-3BP。国开 7y 下行 3.5BP 左右,10y 新券走强 5BP。超长债国开 20y 走强 4BP。非国开 10y 活跃券 160418 下行 2.5BP 左右,与国开新券利差较上周五有所扩大,目前为 12BP 左右。
10Y 国债 160017 下行 3BP 收报 3.16%。10Y 国开 160210 下行 5BP 收报 3.715%。
2. 信用市场(龚克寒、张艺娜)短融市场成交活跃,收益率涨跌不一,产业债成交增加,煤炭、水泥成交多笔。个券方面,短端,12D 16 冀钢铁 CP001(AAA)成交于 3.07%;48D 16 奇瑞 CP001(AA)成交于 4.95%;112D 16 闵稀土SCP001(AA+)成交于 4.44%;稍长端方面,169D 16 潞安 SCP006(AAA)成交于 4.62%;193D 16 复星高科 SCP001(AAA)成交于 4.00%。
中票市场成交活跃,整体收益率下行,钢铁行业成交多笔,收益率显著低于估值。个券方面,稍短期限,254D 12 金隅 MTN1(AA+/AA+)成交于 3.86%,低于估值约 9BP;1.22Y 13 荣盛 MTN1(AA/AA)成交于 5.00%,低于估值约 2BP。稍长期限,2.26Y 16 南方水泥 MTN001(AAA/AAA)成交于 4.36%,低于估值约 5BP;2.58y 16 苏沙钢 MTN001(AAA/AAA)成交于 4.68%,低于估值约 5BP;2.85y 14 蒙高路 MTN002(AA+/AA+)成交于 4.85%,低于估值约 4.6BP。
企 业 债 成 交 活 跃 , 收 益 率 多 走 低 , 中 低 评 级 个 券 成 交 有 所 增 加 。 个 券 方 面 ,1.28Y 11 赣城债(AA+/AA+)成交于 4.23%,低于估值约 2BP;2.52Y 14 郑州控股债(AA/AA)成交于 4.65%,低于估值约 9.3BP;3.90y 13 六安债 01(AA/AA)成交 4.05%,低于估值约 6BP。
3. 利率互换(任春)
资金面平稳,7D Fixing 在 2.35 下 5BP。
利率互换:资金面偏松,公开市场增加 28 天品种,多头情绪增加,午后平仓盘快速打压利率,,5Y收在 69, 1y 收在 19,1*5 在 50BP。