研究结论
历史回溯表现,机构调研行为跟踪交易策略包含了显著的超额收益;在增强后的交易规则下,我们对机构调研行为跟踪交易策略在2014 年01 月01 日至2017 年01 月06 日期间的表现进行了回溯测试。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】策略表现如下:年化收益达73.7%,最大回撤34.6%,年化夏普2.031,全周期基本全面跑赢中证500 指数;
截止至2017 年01 月06 日,北京文化(000802,未评级) 、东土科技(300353,未评级) 、凯撒文化(002425,未评级) 、温氏股份(300498,未评级) 建仓均不超过30 个交易日,且股票表现未满足止盈止损条件,故维持原有仓位不变。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
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上市公司公告披露机构调研行为信息可能存在滞后等情形,可能对依据该策略模型筛选标的的可靠性与完整性产生影响。
本策略模型并不表明机构调研行为与调研对象股价之间存在任何直接关联性。
报告结论仅供参考,特此声明。