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研究报告:海通证券-海通量化多因子组合1.0业绩跟踪-170108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-01-09 16:02:43
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗蕾
研报出处: 海通证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 756 KB 分享者: say****555 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        海通全市场多因子组合1.0  编制说明。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们基于规模、交易行为等因子,不定期对全市场股票进行打分,选择综合得分最高的100  只股票构建海通全市场多因子等权组合,本期组合建仓时间1  月3  日。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们的组合一直持续公开,历史股票清单可在历史报告中查询。
        截止1  月6  日,海通量化多因子组合1.0  本周上涨2.24%,相对于中证500  超额0.51%;其中,前50  只股票上涨2.44%,相对于中证500  超额0.72%。
        截止1  月6  日,海通量化多因子组合1.01  月共上涨2.24%,同期Wind  全A  指数上涨1.30  %,沪深300  指数上涨1.14%,中证500  指数上涨1.72%,创业板指上涨0.15%;
        风险提示:  市场环境变动风险、有效因子变动风险。
        

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